La majorité des traders analyse les marchés avec des bougies classiques et quelques indicateurs techniques. Mais les institutions ne lisent pas le marché de cette manière.
Elles utilisent des données plus granulaires et des modèles mathématiques avancés capables de révéler des dynamiques invisibles dans les time bars traditionnelles.
Dans les desks quantitatifs, les décisions ne reposent pas sur des indicateurs standards. Les modèles sont souvent développés par des ingénieurs issus de masters et doctorats en mathématiques, physique ou statistiques afin de détecter les structures cachées dans les données de marché.
La plupart des analyses techniques reposent sur des time bars classiques. Les institutions travaillent souvent avec des représentations plus granulaires du marché, permettant d'observer la véritable structure du flux de marché.
Un marché ne se comporte jamais de la même manière. Il alterne entre tendance, range, volatilité élevée et volatilité faible. Certains modèles mathématiques — comme les Hidden Markov Models (HMM) — permettent d'identifier probabilistiquement ces régimes.
Découvrez comment un modèle probabiliste utilisé en finance quantitative permet de détecter les régimes de marché sur le S&P 500.